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金融風險管理

課程大綱：
第1章 金融中介機構的特殊性

金融中介機構的特殊性
信息成本
流動性風險和價格風險
其他特殊服務
其他方面的特殊性
貨幣政策的傳導
信貸分配
代際之間的財富轉移或時間中介
支付服務
面額中介
特殊性與監管
安全性和穩健性的監管
貨幣政策監管
信貸分配監管
消費者保護監管
投資者保護監管
準入監管

第2章 金融中介機構的風險

利率風險
市場風險
信用風險
表外風險
技術與營運風險
外匯風險
國家風險或主權風險
流動性風險
破產風險
其他(ta)風險和風險間的相互作用

第3章 利率風險I

*銀行與利率風險
再定價模型
利率敏感性資產（RSA）
利率敏感性負債（RSL）
RSAs與RSLs的利率變化相同
RSAs與RSLs的利率變化不同
再定價模型的缺陷
市場價值效應
過度綜合
支付流量問題
表外業務現金流量
期限模型
資產和負債組合的期限模型
期限模型的缺點

第4章 利率風險II

有效期限
有效期限的一般公式
付息債券的有效期限
零息債券的有效期限
統一公債（*債務）的有效期限
有效期限的特點
有效期限和到期期限
有效期限和收益率
有效期限和息票利息
有效期限的經濟含義
半年付息一次的債券
有效期限和風險防范
有效期限和對未來付款的風險防范
金融機構整個資產負債表的風險防范
風險防范與監管方面的考慮
使用有效期限模型時遇到的困難
有效期限匹配的代價高昂
風險防范是個動態的問題
較大的利(li)率(lv)變動和凸(tu)性

第5章 市場風險

市場風險的測量
市場風險的計算
風險度量（Risk Metrics）模型
固定收入證券的市場風險
外 匯
股 票
資產組合總計
歷史（或后向模擬）法
歷史（后向模擬）模型與風險度量模型
蒙特卡羅模擬法
監管模型：國際清算銀行的標準化框架
固定收益證券
外 匯
股 票
BIS的監管與大銀行(xing)的內部模(mo)型

第6章 信用風險：單項貸款風險

信用質量問題
貸款的種類
工商業貸款
房地產貸款
個人（消費）貸款
其他貸款
貸款收益的計算
貸款的合約承諾收益
貸款的預期收益
零售和批發貸款決策
零售貸款決策
批發貸款決策
信用風險的計量
違約風險模型
定性模型
信用評分模型
新的信用風險計量和定價模型
信用風險期限結構的推導
信用風險的失敗率推導
RAROC模型
違約風險的期權模型(xing)

第7章 信用風險：貸款組合與集中風險

衡量貸款集中風險的簡單模型
貸款組合分散化與現代資產組合理論（MPT）
KMV資產組合管理者模型
資產組合理論的部分應用
貸款損失率模型
監管模型

第８章 表外風險

表外業務與金融機構的清償力
表外業務的收益和風險
貸款承諾
商業信用證和備用信用證
衍生合約：期貨、遠期、互換和期權
證券發行前的遠期買賣
貸款出售
非L表業務的表外風險
結算風險
關聯風險
表外(wai)業務在降低(di)風險中的作(zuo)用

第9章 技術和其他營運風險

營運風險的來源
技術創新和盈利能力
技術對收入和成本的影響
技術與收益
技術與成本
規模經濟和范圍經濟成本效應實證分析與技術支出的意義
規模經濟和范圍經濟以及X無效率
電子轉賬支付系統帶來的風險
其他營運風險
監管問題(ti)與技術和營運風(feng)險

第10章 外匯風險

外匯風險的來源
匯率的波動性與外匯裸露
外匯交易
外匯交易活動
外匯交易的盈利能力
外匯資產和負債頭寸
對外投資的風險和收益
風險與套期保值
利率平價理論
多種外匯(hui)資產和負債頭(tou)寸

第11章 主權風險

信用風險與主權風險
倒債與債務重新安排
國家風險評估
外部評估模型
內部評估模型
償債率（DSR）
進口率（IR）
投資率（INVR）
出口收入的波動性（VAREX）
國內貨幣供給增長率（MG）
利用市場信息來計量風險：欠發達國家債務的二級市場
LDC市場價格及國家風險分(fen)析

第12章 流動性風險

流動性風險產生的原因
存款機構的流動性風險
負債流動性風險
資產流動性風險
存款機構流動性風險的計量
流動性風險、非預期存款外流和銀行擠兌
銀行擠兌、貼現窗口和存款保險
人壽保險公司的流動性風險
財產事故保險公司的流動性風險
共同基金的流(liu)動(dong)性風險

第13章 負債和流動性管理

流動性資產的管理
實施貨幣政策的原因
流動性資產組合的構成
對流動性資產的收益和風險的權衡
*存款機構的流動性資產準備管理問題
低于/高出準備金目標
負債管理
融資的風險和成本
負債結構的選擇
活期存款
生息支票（*W）賬戶
存折儲蓄
貨幣市場存款賬戶
小額定期存款和定期存單
大額定期存單
聯邦基金
回購協議
其他借款
*存款機構的流動性和負債結構
保險公司的負債和流動性風險管理
其(qi)他金融機構(gou)的負債和流動性風(feng)險管理

第14章 存款保險和其他負債擔保

銀行和儲蓄擔保基金
存款基金喪失清償力的原因
金融環境
道德風險
恐慌的防范與道德風險
對存款機構風險行為的控制
股東約束
儲戶約束
監管約束
*之外的存款保險制度
貼現窗口
存款保險與貼現窗口
貼現窗口
其他的擔保計劃
全國信用社管理局
財產事故保險公司和人壽保險公司
證券投資者保護公司
養老金擔保公司

第15章 資本充足率

資本與破產風險
資 本
資本的市場價值
資本的賬面值
權益市場價值和賬面值之間的差異
反對市場價值會計的理由
商業銀行和儲蓄機構的資本充足率
實際的資本規則
資本與資產比（或杠桿比）
風險資本比率
風險資本比的計算
其他金融機構的資本要求
證券公司
人壽保險公司
財產事故保險

第16章 業務分散化

業務分割的風險
*金融服務行業的分業經營
商業銀行業務和投資銀行業務
銀行業務和保險業務
商業銀行業務和商業活動
非銀行類金融服務企業和商業活動
與業務分散化相關的問題
安全與穩健問題
規模經濟和范圍經濟效應
利益沖突
存款保險
監 管
競 爭

第17章 國內地域分散化

國內擴張
影響地域擴張的監管因素
保險公司
儲蓄機構
商業銀行
影響并購地域擴張的成本和收入協同效應
成本協同效應
收入協同效應
認可并購的指導原則
影響地域擴張決定的其他市場和企業因素
地域擴張的成功
投資者的反應
并購后的業績

第18章 國際地域分散化

全球及國際擴張
設在外國的*銀行
設在*的外國銀行
國際擴張的利弊
國際擴張的好處
國際擴張的弊端

第19章 期貨和遠期交易

遠期和期貨合約
即期合約
遠期合約
期貨合約
遠期合約與利率風險套期保值
利用期貨合約進行利率風險套期保值
單項套期保值
總體套期保值
日常套期保值和選擇性套期保值
期貨總體套期保值
基差風險問題
外匯風險套期保值
遠期套期保值
期貨套期保值
套期保值比率的估算
利用期貨和遠期進行信用風險套期保值
信用遠期合約和信用風險套期保值
期貨合約與災害風險
期(qi)貨和遠期(qi)監管政策

第20章 期權、利率上限期權、利率下限

期權和領式期權
期權的基本特征
購買債券看漲期權
出售債券看漲期權
購買債券看跌期權
出售債券看跌期權
購買和出售期權
不愿意出售期權的經濟原因
監管方面的原因
期貨套期保值與期權套期保值
債券和債券組合的套期保值方法
利用二項式模型進行債券期權保值
實際的債券期權
利用期權進行表內利率風險套期保值
利用期權進行外匯風險套期保值
利用期權來防范信用風險
利用差價看漲期權來防范災難風險
利率上限期權、利率下限期權和領式期權
利率上限期權
利率下限期權
領式期權
利率上限期權、利率下限期權和領式期權的
信用風險

第21章 互換交易

利率互換
利率互換實際產生的現金流
通過互換進行總體套期保值
貨幣互換
定息與定息貨幣互換
定息與浮息貨幣互換
信用互換
總收益互換
純信用互換
互換交易的信用風險問題
互換交易的沖抵
支付流量只涉及利息而不涉及本金
備用信用證

第22章 貸款出售和其他信用風險管理方法

貸款出售
銀行貸款出售市場
貸款出售的定義
貸款出售的種類
貸款出售合約的種類
貸款購買者和貸款出售者
銀行和其他金融機構出售貸款的原因
準備金要求
費用收益
資本成本
流動性風險
阻礙未來貸款出售發展的因素
進入商業票據市場的能力
客戶關系的影響
法律上的問題
促進未來貸款出售發展的因素
國際清算銀行的資本要求
市場價值會計
資產經紀業務和貸款交易
政府貸款的出售
信用評級
外國銀行貸款的購買和出售

第23章 證券化

轉手證券
政府國民抵押貸款協會（GNMA）
聯邦國民抵押貸款協會（FNMA）
聯邦住房抵押貸款公司（FHLMC）
發行轉手證券的動機及方法
轉手證券的提前還款風險
提前還款模型
擔保抵押債券（CMO）
擔保抵押債券的產生
A級、B級和C級擔保抵押債券的購買者
其他級別的擔保抵押債券
抵押擔保債券（MBB）
證券化創新
抵押轉手分離債券
其他資產的證券化
是(shi)否所有資(zi)產(chan)都可以被證券化

金融風險管理