課程描述INTRODUCTION
金融風險管理課程
日(ri)程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
金融風險管理課程
第1講 市場風險:模型構建法
基本方法論
相關性矩陣和協方差矩陣
對于利率變量的處理
線性模型的應用
線性模型與期權產品
二次模型
蒙特卡羅模擬
對非正態分布的假設
模型構建法與歷史模擬法的比較
分析:風險管控培訓案例!
解析:風險管控內訓案例!
案例:風險管控課程案例分析!
第2講 信用風險:估測違約概率
信用評級
歷史違約概率
回收率
信用違約互換
信用溢差
由信用溢差來估算違約概率
違約概率的比較
利用股價來估計違約概率
討論:風險管控經典案例討論!
分組:風險管控培訓案例學習指南
分析:流程風險管(guan)控(kong)習中(zhong)的(de)八大陷阱!
第3講 信用風險損失和信用風險價值度
信用損失的估算
信用風險的緩解
信用風險價值度
Vasicek模型和默頓模型
Credit Risk Plus
Credit Metrics
互動:風險管控培訓案例評估
分享:某集團風險管控培訓案例
分(fen)享:哈佛經(jing)典風險管控案例分(fen)析(xi)示范
第4講 資產抵押證券、債務抵押債券及2
7年信用緊縮
*住房市場
證券化
定價錯誤
避免將來的危機
合成CDO
互動:風險管控培訓案例評估
分享:某集團風險管控培訓案例
分享:哈佛經典風險管控案例分析示范
第5講 情景分析和壓力測試
產生分析情景
監管條例
如何應用結果
第6講 操作風險
什么是操作風險
計算操作風險監管資本金的方法
操作風險的分類
損失程度和損失頻率
前瞻性方法
應用冪律分布
保險
《薩班斯-奧克斯利法案》
分享:風險管控培訓四部曲!
分享:風險管控內訓五步驟!
分享:企業風險管控六技巧!
分析:某藥業(ye)集團所面臨的風險管控難題(ti)!
第7講 流動性風險
交易流動性風險
融資流動性風險
流動性黑洞
第8講 模型風險
盯市計價
線性產品的模型
物理與金融
對標準產品如何應用定價模型
對沖
對于非標準產品的模型
模型在建立時存在的危險
檢測模型中的問題
分析:領導者風險管控做什么?
分析:風險管控內訓哪些步驟很重要?
分析:風險管控培(pei)訓哪個環節很重(zhong)要?
第9講 經濟資本金與RAROC
經濟資本金的定義
經濟資本金的構成
損失分布的形狀
風險的相對重要性
經濟資本金的匯總
對于風險分散收益的分配
德意志銀行的經濟資本金
RAROC
分析:企業如何貫徹風險管控全過程?
分析:風險管控培訓,我們做對過什么?
案例:海爾集團風險管控咨詢方案案例研究
結語 管理層的責任
金融風險管理課程
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已(yi)開課時間Have start time
- 李繪芳
風險管理內訓
- 小貸行業發展趨勢及風險防控 郝澤霖
- 銀行信貸審查與風險管理 郝(hao)澤霖
- 《財務風暴中的舵手:駕馭企 唐(tang)俐
- 汽車融資租賃法律與信用風險 胡元未
- 汽車金融貸后管理及風險預警 胡元未(wei)
- 供應鏈和貿易金融風控 胡元未
- 新時代農商行小微信貸全流程 胡元未
- 消費金融電話核查 胡元未
- 車貸全流程風險控制 胡元(yuan)未
- 合規電話催收及風險防范務實 胡元未(wei)
- 新時代農發行授信及風險管理 胡元未
- 新時代銀行小微企業全流程風 胡元未