量化投資工具及其組合策略研究
講師(shi)：楊(yang)會(hui)臣 瀏覽次數：2540
課程描(miao)述INTRODUCTION
量(liang)化(hua)投資(zi)工具培訓
培訓講師：楊會(hui)臣
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日(ri)程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱(gang)Syllabus
量化投資工具培訓
課程大綱
1. 量化投資組(zu)合管(guan)理基礎
1.1 收(shou)益(yi)-風險匹(pi)配與量化(hua)投(tou)資流(liu)程設(she)計
.投資理念(nian)與(yu)投資風(feng)險(xian)
.量化投(tou)資流程設計(ji)
.信息搜集(ji)技巧
1.2 投資組合理論及其實(shi)踐
.投資收(shou)益的概率分(fen)(fen)布(bu)分(fen)(fen)析(xi)
.最優投資組合技(ji)巧簡介(jie)
.資(zi)本資(zi)產定(ding)價模(mo)型內涵及(ji)其(qi)投資(zi)意(yi)義剖(pou)析
.特征(zheng)組合的(de)概(gai)念及其實踐
1.3 風險分析方法與模(mo)型
.套利定(ding)價理(li)論及(ji)APT模(mo)型(xing)
.風(feng)險(xian)分析
.在(zai)險(xian)價值（VaR）分析
2. 量化投(tou)資策(ce)略(lve)設計
2.1 阿爾(er)法因子(zi)估(gu)值策略與技巧(qiao)
.阿爾法(fa)投資策略評(ping)估(gu)基礎(chu)指標設計
.信息(xi)參數選擇及多期信息(xi)比率(lv)的(de)事(shi)前選擇問題
2.2 量化(hua)投資因子分析：
.價值因子
.數量因子
.動量因子
2.3 量化投資技巧與價值創造(zao)策(ce)略工(gong)具(ju)
.估值框架
.自由現金流(liu)
.企業(ye)(ye)商業(ye)(ye)模式構建
.資金成本及投資期間分析
2.4 多因子阿爾法模型工具
.價值(zhi)偏離(li)
.阿爾法(fa)分析
.Fama-Macbeth最(zui)優(you)化阿爾法模型
3. 量化投資組合理論高級專題
3.1 組合收益與(yu)最優阿(a)爾法(fa)模型構建與(yu)實施
.積極投資(zi)組合溢價
.固定權(quan)重組合收益(yi)分析
.基于不(bu)同(tong)市場(chang)預(yu)期因子(zi)的市場(chang)預(yu)測收益評估
.目標收益約束族(zu)下的最優阿爾法策略(lve)設計
3.2 阿爾法建模的高(gao)級工具技巧(qiao)分享
.收益(yi)創造恒等式
.量化情景(jing)建模(mo)工(gong)具的設計(ji)機(ji)器實施效果評(ping)估
.非(fei)線(xian)性(xing)建模(mo)工(gong)具實踐簡介
3.3 因子建模的時(shi)點(dian)決策工(gong)具與(yu)方法
.日(ri)歷效應(ying)
.季節性效應
.宏觀時點分析(xi)模型(xing)工(gong)具
3.4 投資組(zu)合的約束條件與信息比(bi)率分析
.市場中性約束
.無約束組合的(de)多頭(tou)-空(kong)頭(tou)比率分析(xi)
.多頭(tou)組合策(ce)略
.多頭(tou)組(zu)合(he)及多空組(zu)合(he)評估的信(xin)息比率分析方(fang)法(fa)
3.5 交(jiao)易(yi)成本及量(liang)化(hua)投(tou)資組合策略(lve)的(de)實施技巧
.交易成(cheng)本構成(cheng)分析
.考慮(lv)交易成本約束(shu)下(xia)的最優(you)組合構建
.組合交易(yi)策略設計(ji)及實施
量化投資工具培訓
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